Elementaire derivaten

Het objectief van deze opleiding is om de kennis van de deelnemer uit te diepen in diverse soorten afgeleide financiële instrumenten. Er wordt aandacht besteed aan termijncontracten (forward en futures, valuta termijncontracten, Forward Rate Agreement, swaps, kredietswaps),. De deelnemer leert de waardering, de risico's en de concrete toepassingen van deze instrumenten begrijpen.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door directieleden, kaderleden en bedienden:

• die verantwoordelijk zijn voor financiële adviesverlening en/of dienstverlening aan ondernemingen of aan klanten;
• uit de overheid en de controleorganen;
• die lid zijn van de Raad van Bestuur, deel uitmaken van de directie van de operationele organen of medewerker zijn van een organisme voor de financiering van pensioenen (OFP);
• uit boekhoudkundige, juridische, fiscale, operationele en administratieve departementen.

Vereiste voorkennis

Expert level: licht specifiek een bepaald onderwerp grondig toe. Om dit niveau van
opleiding te kunnen volgen, moet u over voldoende voorkennis beschikken (expertise).

Programma

Inhoud

• Inleiding

  • Afgeleid financieel instrument, gereglementeerde markt, OTC markt, forward en futures, optie, intrinsieke waarde, extrinsieke waarde, "moneyness", soorten opties, speculatie, afdekking, arbitrage, renterisico

• Futures markten
  • Specificaties van een futures, vergelijking van forward met futures, margin calls, boekhouding, basisrisico, hedge ratio, Capital Asset Pricing Model, return, risico, portefeuille, afdekking van een aandelenportefeuille
• Rentemarkten
  • Langetermijnrente, monetair beleid, vaste rente en variabele rente, enkelvoudige rente en samengestelde rente, simpele lening, obligatie met coupons, raming van het actuarieel rendement, continue samenstelling van de rente, Zero-Coupon rente, prijs van een obligatie, rente a pari, Yield Curve, spot rente, forward rente, Forward Rate Agreement, Duration, modified duration, convexiteit, gevoeligheid van een obligatie, immunisatie van een obligatieportefeuille
• Forward en futures prijzen
  • Investerings- en consumptie-activa, short selling, synthetische forward, notaties, repo en reverse repo, forward prijs, arbitrage, huidige waarde van een forward, waardering van een forward, forward prijs en futures prijs, futures prijs, cost of carry, backwardation en contango
• Mathematische toolbox

Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Locatie: Standaard gaan onze opleidingen door te Febelfin Academy, Aarlenstraat 80 te 1040 Brussel tenzij anders vermeld in de titel van de opleiding (zie bovenaan).

Gaat de opleiding door op een externe locatie? We verwijzen u graag door naar onze FAQ: https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/waar-vindt-mijn-opleiding-plaats

Methodologie

Vorm: Multimedia presentatie (slides, annotaties, video, internet)

Lesmateriaal: Keynote slides

De wiskundige concepten worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden en praktische oefeningen. Aan het einde van de opleiding (als u alle modules volgt) krijgt de deelnemer het handboek "Afgeleide financiële instrumenten, waarderingsformules en voorbeelden".

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Docenten

Alexandre Deveen
Retail banking
Risk, finance & treasury
Private banking & asset management
Taxation & regulations
Compliance & audit